Au mois de mars, dans un marché en baisse de -3,8%, Amplegest Long Short (part IC) a baissé de -0,7%, surperformant son indice de référence de 44bp.

Exposition nette & volatilité
Notre exposition nette moyenne (32,8%) a progressé pour revenir à un niveau proche de son objectif de moyen terme de 30%.

Analyse de la performance par poche
La performance de notre portefeuille par poche au cours du mois se décompose de la façon suivante :
Notre portefeuille long a nettement surperformé le marché (-1,6% vs -3,8%)
Notre poche Pair trade a généré une contribution négative
Notre poche vendeuse à découvert a largement surperformé le marché, dégageant une contribution positive dans un marché baissier.

Les principaux Mouvements

Poche longue :
Nous avons réduit notre position longue en M6.
Poche Short
Nous avons clôturé nos positions vendeuses en AAK et en Assa Abloy.
Poche Pair trade
Nous avons réduit notre pair trade Dassault Système vs SAP.

ESG
La note de notre portefeuille a légèrement diminué sous l’effet des mouvements du portefeuille.