Au mois de janvier, dans un marché en hausse de baisse de 6,3%, Amplegest Long Short (part AC) a baissé de -0,36% sous-performant son indice de référence de 241bp.

Exposition nette & volatilité
Notre exposition nette moyenne est restée globalement stable (20,3%), au dessous de notre objectif de moyen terme de 30%, notre exposition ajustée du bêta individuel des valeurs composant le portefeuille étant, elle de 30%, en ligne avec notre objectif.

Analyse de la performance par poche
La performance de notre portefeuille par poche au cours du mois se décompose de la façon suivante :
Notre portefeuille long a sous-performé le marché,
Notre poche Pair trade a généré une contribution légèrement positive,
Notre poche vendeuse à découvert a légèrement surperformé le marché mais a eu une contribution négative.

Les principaux Mouvements

Poche longue :
Nous avons clôturé notre position en Air Liquide
Poche Short
Nous avons réduit notre position vendeuse en AAK.
Poche Pair trade
N/S

ESG
La note de notre portefeuille a diminué sous l’effet des mouvements du portefeuille.